Kaip apskaičiuoti maržos reikalavimus apsidraudimo pozicijoms

Apsidraudimo tipo sąskaitose turime galimybę atidaryti apsidraudimo pozicijas, todėl galime atidaryti pirkimo ir pardavimo užsakymus tam pačiam instrumentui, nesvarbu, ar su tuo pačiu apimtimi, ar ne, taigi galime visiškai arba iš dalies apsisaugoti savo poziciją (Pilnas apsidraudimas arba Dalinis užrakinimas).

• Jei apimtis yra ta pati, tai yra visiškai apsisaugota pozicija, pvz.: 1 lotas EURUSD pirkimas ir 1 lotas EURUSD pardavimo užsakymas;
• Jei apimtis nėra ta pati, tai yra dalinai užrakinta pozicija, pvz.: 1 lotas EURUSD pirkimas ir 1,5 loto EURUSD pardavimo užsakymas.

Pagrindiniai punktai:

1. Marža apsidraudimo pozicijoms apskaičiuojama kaip 50% nuo normalios maržos;

2. Norint apskaičiuoti maržą dalinai apsisaugotoms pozicijoms (Dalinis užrakinimas), pirmiausia turime apskaičiuoti maržą visiškai apsisaugotai daliai, o tada pridėti likusią nepadengtą maržą. Likusios dalies marža apskaičiuojama taip pat, kaip ir normali marža.

3. Jei mano sąskaitos bazinė valiuta skiriasi nuo maržos valiutos, mums reikės atlikti valiutos keitimą, kad užbaigtume skaičiavimą.

Pilnai apsidraustos pozicijos skaičiavimo pavyzdys

• Vakar 12:00 val. atidarėme 1 loto pirkimo poziciją EURUSD valiutų poroje.
• Šiandien 12:00 val. atidarome 1 loto pardavimo poziciją EURUSD valiutų poroje.
• Mano sąskaitos valiuta yra EUR
• Tarkime, kad maksimalus finansinio sverto santykis yra 1:500

Šiame pavyzdyje mes pilnai apsidraudėme savo pirkimo užsakymą pardavimo užsakymu (tai reiškia, kad imame 50% maržos iš pirkimo užsakymo ir pardavimo užsakymo). Kita vertus, tiek marža, tiek mano sąskaitos valiuta yra EUR, todėl valiutos keitimo atlikti nereikia.

• Nominalioji vertė = 1 lotas *100.000 = 100.000 EUR
• Marža = Nominalioji vertė/finansinis svertas = 100.000/500 = 200 EUR

Tai būtų marža kiekvienai pozicijai, jei neturėtume apsidraudimo pozicijos, tačiau imame 50% iš pirkimo užsakymo ir pardavimo užsakymo.

• Pirkimo užsakymo marža = 200 EUR *0,5 = 100 EUR
• Pardavimo užsakymo marža = 200 EUR *0,5 = 100 EUR
• Bendra marža = Pirkimo užsakymo marža + Pardavimo užsakymo marža = 100 + 100 = 200 EUR

Dalinai užrakintos pozicijos skaičiavimo pavyzdys

• Vakar 12:00 val. atidarėme 1 loto pirkimo poziciją EURUSD valiutų poroje.
• Šiandien 12:00 val. atidarome 1,5 loto pardavimo poziciją EURUSD.
• Mano sąskaitos valiuta yra EUR
• Tarkime, kad maksimalus finansinio sverto santykis yra 1:500

Šiame pavyzdyje galime apibrėžti 1,5 loto pardavimo poziciją EUR kaip: 1,5 loto = 1 lotas + 0,5 loto. Taigi šiuo atveju turime visiškai apsidraustos 1 loto pozicijos pavyzdį ir likusį neapsidraudusį 0,5 loto tūrį.

• Nominalioji vertė = 1 lotas *100.000 = 100.000 EUR
• Marža = Nominalioji vertė/finansinis svertas = 100.000/500 = 200 EUR
• Pirkimo užsakymo marža = 200 EUR
• 1,5 loto pardavimo užsakymo marža = 1 loto marža + 0,5 loto marža

Todėl, jei turime 1 pirkimo lotą, padengtą 1 pardavimo lotu, mums reikia 50% pirkimo maržos ir 50% pardavimo maržos

• Pirkimo užsakymo marža = 200 EUR *0.5 = 100 EUR
• Pardavimo užsakymo marža = 200 EUR *0.5 = 100 EUR
• Bendra apsidraudimo pozicijos marža = pirkimo užsakymo marža + pardavimo užsakymo marža = 100 +100 = 200 EUR

Atsižvelgiant į tai, kad turime 0,5 lotų pardavimo užsakymo apimtį, kuri liko nepadengta, turime apskaičiuoti šią maržą ir pridėti ją prie ankstesnės.

• Marža (0,5 lotų) = 0,5 *100 000 / 500 = 100 EUR
• IŠ VISO = 200 +100 = 300 EUR

Jei turite klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis.